🚀Boğa (Yükseliş)Risk Seviyesi: Orta
Long Call — Uzun Alım Opsiyonu
Küçük sermaye ile yüksek kaldıraçlı yükseliş pozisyonu
Belirli bir tarihe kadar hisseyi belirlenen fiyattan satın alma hakkı satın alınır. Zarar ödenen primle sınırlı, kazanç teorik olarak sınırsızdır.
Piyasa Beklentisi
Bullish
Maksimum Kâr Potansiyeli
Sınırsız (Spot Fiyat - Strike - Ödenen Prim)
Maksimum Zarar Riski
Ödenen Prim ile Sınırlı (%100 sermaye riski)
Başabaş (Breakeven)
Kullanım Fiyatı (Strike) + Ödenen Prim
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: 100 adet hisseyi doğrudan satın almak yerine, hisse değerinin %3-%5'i kadar bir prim ödeyerek hissenin tüm yükseliş kârına ortak olunur.
Δ DELTA ETKİSİ
Pozitif (+0.30 ile +0.90 arası)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Negatif (Her gün prim zaman erimesine uğrar)
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Pozitif (Volatilite artışı primi yükseltir)
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Az sermaye ile büyük nominal pozisyon kontrolü (kaldıraç)
- Girişte ödenen prim dışında asla borç veya ek zarar oluşmaz
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- Zaman erimesi (Theta) aleyhinize işler, zamanlamanın doğru olması şarttır
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →💰🛡️📉🐂🐻⚡💥🦅💵🦋⛩️
Covered Call
Gelir / Nakit Akışı
Protective Put (Married Put)
Boğa (Yükseliş)
Long Put
Ayı (Düşüş)
Bull Call Spread (Vertical)
Boğa (Yükseliş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Straddle (Uzun Pergel)
Volatilite Patlaması
Long Strangle (Uzun Boğma)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
Iron Butterfly
Nötr (Yatay)
Collar (Çit Stratejisi)
Gelir / Nakit Akışı
❓ Long Call Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Long Call Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
Sınırsız (Spot Fiyat - Strike - Ödenen Prim)
Long Call Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
Ödenen Prim ile Sınırlı (%100 sermaye riski)
Long Call Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Kullanım Fiyatı (Strike) + Ödenen Prim
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Long Call ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat