💥Volatilite PatlamasıRisk Seviyesi: Orta
Long Strangle (Uzun Boğma) — Uzun Boğma (Geniş Bantlı Volatilite)
Daha ucuz maliyetle ekstrem fiyat patlamalarına oynayın
Hissenin mevcut fiyatının yukarısından bir OTM Call ve aşağısından bir OTM Put satın alınır.
Piyasa Beklentisi
High Volatility
Maksimum Kâr Potansiyeli
Sınırsız (Ekstrem sert yükseliş veya çöküşlerde)
Maksimum Zarar Riski
Ödenen Toplam Net Prim ile Sınırlı
Başabaş (Breakeven)
Üst: Call Strike + Toplam Prim | Alt: Put Strike - Toplam Prim
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: Straddle ile aynı mantıktadır ancak ATM yerine OTM opsiyonlar seçildiği için toplam prim maliyeti Straddle'a göre çok daha düşüktür.
Δ DELTA ETKİSİ
Delta Nötre Yakın (~0.00)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Negatif
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Güçlü Pozitif
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Straddle'a göre çok daha az sermaye bağlar
- Maksimum risk ödenen küçük primle sınırlıdır
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- Kâra geçmek için hissenin Straddle'a göre daha da uzağa koşması gerekir
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →💰🛡️🚀📉🐂🐻⚡🦅💵
Covered Call
Gelir / Nakit Akışı
Protective Put (Married Put)
Boğa (Yükseliş)
Long Call
Boğa (Yükseliş)
Long Put
Ayı (Düşüş)
Bull Call Spread (Vertical)
Boğa (Yükseliş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Straddle (Uzun Pergel)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
❓ Long Strangle (Uzun Boğma) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Long Strangle (Uzun Boğma) Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
Sınırsız (Ekstrem sert yükseliş veya çöküşlerde)
Long Strangle (Uzun Boğma) Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
Ödenen Toplam Net Prim ile Sınırlı
Long Strangle (Uzun Boğma) Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Üst: Call Strike + Toplam Prim | Alt: Put Strike - Toplam Prim
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Long Strangle (Uzun Boğma) ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat