📉Ayı (Düşüş)Risk Seviyesi: Orta
Long Put — Uzun Satım Opsiyonu
Hisse düşüşlerinden sınırlı riskle yüksek getiri sağlayın
Hisse senedini belirlenen fiyattan satma hakkı satın alınır. Açığa satış yapmanın tehlikeli sınırsız riskine girmeden düşüşe oynanır.
Piyasa Beklentisi
Bearish
Maksimum Kâr Potansiyeli
(Strike - Ödenen Prim) × 100 (Hisse 0$ olursa)
Maksimum Zarar Riski
Ödenen Prim ile Sınırlı
Başabaş (Breakeven)
Kullanım Fiyatı (Strike) - Ödenen Prim
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: Hisse sert düştükçe Put opsiyonunun değeri katlanarak artar. Zarar yalnızca başlangıçta ödenen prim tutarı kadardır.
Δ DELTA ETKİSİ
Negatif (-0.30 ile -0.90 arası)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Negatif (Zaman aleyhinize erir)
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Pozitif (Çöküşlerde artan panik/IV lehinize çalışır)
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Açığa satış gibi sınırsız risk veya margin call içermez
- Panik düşüşlerinde oynaklık (IV) patlaması kazancı katlar
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- Düşüş zamanında gerçekleşmezse prim eriyerek sıfırlanabilir
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →💰🛡️🚀🐂🐻⚡💥🦅💵
Covered Call
Gelir / Nakit Akışı
Protective Put (Married Put)
Boğa (Yükseliş)
Long Call
Boğa (Yükseliş)
Bull Call Spread (Vertical)
Boğa (Yükseliş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Straddle (Uzun Pergel)
Volatilite Patlaması
Long Strangle (Uzun Boğma)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
❓ Long Put Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Long Put Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
(Strike - Ödenen Prim) × 100 (Hisse 0$ olursa)
Long Put Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
Ödenen Prim ile Sınırlı
Long Put Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Kullanım Fiyatı (Strike) - Ödenen Prim
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Long Put ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat