🐂Boğa (Yükseliş)Risk Seviyesi: Düşük
Bull Call Spread (Vertical) — Boğa Alım Yayılması (Dikey Yayılma)
Daha ucuz maliyet ve daha az zaman erimesiyle yükseliş stratejisi
Düşük strike'lı bir Call satın alırken (Long Call), aynı anda daha yüksek strike'lı bir Call satarak (Short Call) maliyeti düşürürsünüz.
Piyasa Beklentisi
Bullish
Maksimum Kâr Potansiyeli
(Üst Strike - Alt Strike) - Ödenen Net Prim
Maksimum Zarar Riski
Ödenen Net Prim ile Sınırlı
Başabaş (Breakeven)
Alt Strike (Alınan Call) + Ödenen Net Prim
📐
Strateji Mantığı ve Greeks (Delta / Teta / Vega) Dinamikleri
Yatırım Tezi: Satılan Call'dan gelen prim, alınan Call'un maliyetini ve zaman erimesini (Theta) büyük oranda sübvanse eder.
Δ DELTA ETKİSİ
Ilımlı Pozitif (+0.20 - +0.50)
Θ TETA (ZAMAN AŞIMI)
Düşük Negatif veya Nötre Yakın
ν VEGA (VOLATİLİTE)
Düşük Hassasiyet
✓ Güçlü Yönleri ve Avantajları
- Tek başına Call almaya kıyasla %40-%60 daha ucuzdur
- Zaman erimesi riski minimum seviyededir
- Kazanma olasılığı (POP) tekil Call'a göre çok daha yüksektir
⚠️ Riskleri ve Dezavantajları
- Üst strike üzerindeki aşırı rallilerden ekstra kâr elde edilemez
🎯 Diğer Popüler Opsiyon Stratejileri
10 Stratejiyi Karşılaştır →💰🛡️🚀📉🐻⚡💥🦅💵
Covered Call
Gelir / Nakit Akışı
Protective Put (Married Put)
Boğa (Yükseliş)
Long Call
Boğa (Yükseliş)
Long Put
Ayı (Düşüş)
Bear Put Spread (Vertical)
Ayı (Düşüş)
Long Straddle (Uzun Pergel)
Volatilite Patlaması
Long Strangle (Uzun Boğma)
Volatilite Patlaması
Iron Condor
Nötr (Yatay)
Cash-Secured Put
Gelir / Nakit Akışı
❓ Bull Call Spread (Vertical) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bull Call Spread (Vertical) Stratejisinin Maksimum Kârı Nedir?
(Üst Strike - Alt Strike) - Ödenen Net Prim
Bull Call Spread (Vertical) Stratejisinde Maksimum Risk ve Zarar Nedir?
Ödenen Net Prim ile Sınırlı
Bull Call Spread (Vertical) Başabaş Noktası (Breakeven) Nasıl Hesaplanır?
Başabaş formülü: Alt Strike (Alınan Call) + Ödenen Net Prim
⚖️Türev & Opsiyon Piyasaları Yasal Risk Bildirimi
Yasal Uyarı: Opsiyon sözleşmeleri kaldıraçlı ve karmaşık türev finansal enstrümanlardır. Yazma (short) pozisyonlarında sınırsız zarar riski bulunabilir. Burada yer alan stratejik modeller, Black-Scholes teorik fiyatlama hesaplamaları ve greeks türevleri eğitim ve analitik karar destek amaçlı olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fiyatlama Modeli: Black-Scholes-Merton (1973) & Bjerksund-Stensland (2002) Amerikan Tipi Model.Yayıncı: FonveTürev Bağımsız Finans Teknolojileri Terminali
Bull Call Spread (Vertical) ve Tüm Opsiyon Stratejilerini Canlı Simüle Edin
OpsiyonPro Terminalinde kâr/zarar eğrilerini çizdirin, zaman erimesini (Teta) gün gün modelleyin ve portföyünüzü riskten koruyun.
🎯 OpsiyonPro Terminalini Ücretsiz Başlat